如何理解大宗商品企業商品交易中的期現結合
將套期保值與購銷存業務、財務會計核算、內控監管有機結合,對敞口和衍生品頭寸進行匹配,透過現貨和衍生品的波動率計算合適的套保比率設定、資金的預警、開倉品種、合約的控制、開倉比例的控制、止盈止損的控制等對衍生品交易進行嚴格的控制,並覆蓋企業運營
豆粕2301主力合約:後續將以何種形式期現迴歸呢?
4 基本面總結綜合供應、需求、庫存來看,豆粕短期內仍維持一個偏強預期,且年底備貨需求有望助力本週庫存小幅去庫,但是遠期來看透支需求且供應量持續增加,後市預期偏空期現價格有同步回落的可能
10年期國債期貨主力合約跌0.10%,中證1000股指期貨上市首日收盤跌0.89%
對於中證1000股指期貨的升貼水,我們認為大機率是四個期貨品種中貼水幅度最大的,從獲得基差迴歸收益角度,可以進行期現套利或者多頭替代策略
期貨分析師“用腳丈量” 走出聚酯產業期現結合新路
其中,“期現貨價格研究”就是要求分析師注重期現貨市場的聯動,理論與實踐相結合,多進行實地調研、深入產業一線“用腳丈量”,使期貨研究更貼近實體,從而為企業提供合理靈活的策略