中證指數胡威：中證南財粵港澳大灣區指數系列助力大灣區高質量發展

21世紀經濟報道 記者孫煜 北京報道

12月14日，由南方財經全媒體集團、廣東省工商業聯合會主辦，21世紀經濟報道承辦，匯豐銀行戰略支援的南方財經國際論壇2022年會暨廣東民營企業百強峰會以線上直播的方式隆重開幕。

當日，備受市場關注的中證南財粵港澳大灣區指數系列（以下簡稱“大灣區指數”）也在本次論壇上正式亮相。

該系列指數由南方財經全媒體集團和中證指數有限公司共同研究開發。中證指數有限公司研究開發部總監助理胡威出席釋出儀式，並發表演講介紹大灣區指數。

作為我國現代化水平領先的經濟區域和對外開放的重要視窗，粵港澳大灣區在構建以國內大迴圈為主題、國內國際雙迴圈發展格局等方面扮演著重要角色。隨著2019年2月《粵港澳大灣區發展規劃綱要》正式頒佈，粵港澳大灣區迎來了全面實施、加快推進的新機遇。

胡威表示，本次聯合南方財經全媒體集團推出大灣區指數，旨在引導資源配置，助力灣區高質量發展。截至釋出，該指數系列主要包含了兩條指數：

一是“中證南財粵港澳大灣區指數”，指數簡稱為“南財大灣區”，綜合反映粵港澳大灣區A股上市公司證券的整體表現；二是“中證南財粵港澳大灣區發展100指數”，指數簡稱為“南財大灣區發展100”，主要反映受益於粵港澳大灣區發展，且基本面較為優質的A股代表性上市公司證券整體表現。

胡威在演講中詳細介紹了大灣區指數的具體編制方法和收益表現。

胡威指出，

從收益表現來看，經歷史模擬測算，兩條大灣區指數整體收益表現良好，其中南財大灣區指數歷史表現略優於滬深300指數。

南財大灣區發展100指數，收益表現則更為優秀，相較南財大灣區指數具有近3%的年化超額收益，相較CS珠三角指數（即中證珠三角沿海區域發展主題指數）具有近6%的年化超額收益。

從指數樣本分佈來看，兩條指數樣本皆集中於深圳市場，行業更為聚焦金融、工業以及資訊科技等行業。從內部比較來看，相較於南財大灣區指數，大灣區發展100指數在能源、房地產等傳統行業的權重有所降低，在資訊科技和通訊服務等行業的權重則有所提升。

胡威表示，

在指數前10大權重股方面，由於南財大灣區發展100指數的選樣方法和權重設計更為凸顯科技領域上市公司的證券，因此該指數在科技領域樣本的代表性顯著提升。

例如，立訊精密（002475。SZ）、中興通訊（000063。SZ）、TCL科技（000100。SZ）等個股均在南財大灣區發展100指數前十大樣本股裡，南財大灣區發展100指數科技領域證券合計權重高達14%，顯著超過南財大灣區指數。

胡威指出，從指數的流動性和可投資性來看，本次釋出的兩條大灣區指數均表現較好。其中，南財大灣區發展100指數的投資性更高。

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