ETF量化輪動百萬實盤第507天,損失慘重
2021-12-05由 雲飛量化 發表于 農業
基準價是什麼意思
常見寬基ETF年初至今漲幅榜:
常見行業ETF年初至今漲幅榜:
百萬實盤今天虧損16174元,虧損比例1。04%。
昨天創業板大漲,特別是創業板50,昨天上午最高漲近3%,忽悠我把倉位加到了近期難得一見的80%。然後昨天下午創業板回落,今天再來個低開低走,百萬實盤昨天衝進去的4份創業板和4份創業板50,今天全部賣出。這兩天一進一出,總資金虧損比例高達1。04%,損失慘重!
做動量輪動策略,最難的就是在策略表現不好的時候,需要無條件的信任策略,並默默地堅持。前兩年還是YYDS的高頻策略B2,自今年6月份以來,遭遇連續回撤,目前最大回撤比例已經達到7%,最長回撤時間已經有107天。可能很多人心裡已經在打鼓了,策略會不會失效了?會不會跟的人多了影響了策略的執行?
其實看歷史記錄,目前的最大回撤比例還只能排到歷史第8位,最長回撤時間只能排到歷史4位。歷史上雖然有很多比現在更大的回撤,但是事後來看,收益仍然不斷地創出新高。
對於B2目前的回撤,你怎麼看?
今天奔跑二號調倉了,本次調出了證券ETF,調入了有色金屬ETF,目前持有第一大權重仍然是煤炭ETF,其次是鋼鐵ETF、稀土ETF、遊戲ETF和有色金屬ETF。
在今天市場整體表現不好的情況下,奔跑二號今天仍然盈利0。15%,表現不錯!
【百萬實盤】
昨日收盤:倉位80%,持有4份創業板和4份創業板50。
今日交易:
9:35賣出2份創業板,倉位下降到60%。
9:40賣出1份創業板和1份創業板50,倉位下降到40%。
9:50賣出1份創業板和1份創業板50,倉位下降到20%。
11:00賣出1份創業板50,倉位下降到10%。
11:20買入1份中證500,倉位增加到20%。
11:25買入1份中證500,倉位增加到30%。
13:15賣出1份創業板50,倉位下降到20%。
今日收盤:倉位20%,持有2份中證500,總資金154。23萬元。
今日盈利
:
-16174元
今日收盤總資金
:154。23萬元
當前回撤
:3。2%
實盤開始時間
:2020年4月27日
實盤初始資金
:100萬
實盤以來最大回撤
:2020年7月13日收盤後總資金為131。9萬元,為本次回撤的最高點,2020年9月28日結算之後總資金大概為121。5萬元,是本次回撤的最低點,最大回撤10。4萬元,回撤比例約7。8%。
【宜昌白雲飛投資體系】
1、
買什麼?“指數基金+動量輪動”
,買漲得最好的指數基金,永遠只騎快馬。
2、
怎麼買?“趨勢跟蹤”
,跟隨價格,漲了就買,跌了就賣,打得贏就打,打不贏就跑。
3、
買多少?“適當分散”
,透過多品種多週期的分散讓資金有序進出。
4、
如何執行?“量化交易+機械執行”
,把投資策略固化成數學模型,用模型代替人為的主觀判斷,然後嚴格按模型給出的訊號機械執行。
【趨勢交易的內功】
1、是否能接受永遠不是買在最低點,賣在最高點。
2、是否能忍受看著賬戶上的浮動收益一點點減少。
3、是否能忍受連續多筆的小額虧損。
4、是否可以長期堅持執行策略訊號,不錯過任何一筆交易。
5、是否願意長時間持倉不動或長時間空倉。
公眾號“
雲飛量化
”,專注於用客觀量化的方式研究指數基金投資