華瓷股份的標準正態分佈
2023-01-26由 人到中年的陶瓷人73 發表于 農業
標準正態分佈錶行列代表什麼
鑑於A股市場散戶居多,多數為交易型投資者(T+1)。因此有必要為他們分析華瓷股票是否值得投資?
華瓷過去一年250個交易日的回報率資料:
1。 每日平均回報率為0。1%
2。 樣本標準差為0。25%
我們來檢驗華瓷股票的每日平均回報率是否>0。
提出零假設的:H0 : ≤0 vs。 Ha : > 0
這是一個單尾檢驗。
選取5%顯著性水平(置信度為95%),假設檢驗統計量遵循標準正態分佈(z 分佈),臨界值為1。645。
決策法則:如果檢驗統計量>1。645,則零假設被拒絕。(即華瓷值得投資)
何為檢驗統計量?
檢驗統計量是根據樣本計算出來的數值, 用於與臨界值比較。作出統計決策。
計算檢驗統計量
z=(0。1%-0)/(0。25%/ √250)=6。33>臨界值1。645
結論:
∵ 零假設被拒絕;
∴統計意義上,華瓷每日平均回報率顯著>0。值得散戶投資。
附:何為正態分佈?
1。正態分佈是一種連續分佈,具有以均值或期望值分散分佈的對稱性。
2。股票市場中有許多變數都有數學觀察值,這些數值的趨勢線自然聚集在均值周圍。
3。正態分佈的機率函式主要是其均值和標準差。
4。 正態分佈的標準差越大,資料的變動性越大。股價的波動性越大,套利空間越大。